У теорії з економічного ризику часто застосовують спеціальні показники оцінювання ймовірності настання сприятливих та несприятливих явищ. Дослідженню та моделюванню економічних ризиків присвячена низка наукових праць, зокрема [1,2,3,4]. Багато праць присвячено оцінюванню окремих видів ризику, зокрема інвестиційному [5,6], екологічному [7], ризику в ЗЕД [8]. Однак ризик категорія, яка пов’язана з невизначеністю, тому потребує постійного відстеження для подальшої мінімізації.
Метою даного дослідження є оцінити економічні ризики за допомогою моментів розподілу, а саме використанню центральних моментів третього та четвертого порядків для обчислення асиметрії та ексцесу відповідно.
Оцінювання ризиків за моментами розподілу виконано для суб'єктів бізнесу Львівщини у розрізі видів економічної діяльності. Оцінювання здійснено за показником обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг) за п’ять років 2016-2020 рр. Варто зазначити, що даний показник є одним з найважливіших показників діяльності підприємств. Також варто зауважити, що серед показників використано дані лише підприємств без врахування банківських установ. Про банківську систему України детально описано у [9].
Результати обчислень асиметрії та ексцесу, які характеризують рівень ризику подано в табл.1.
Таблиця 1 – Показники асиметрії та ексцесу у розрізі різних видів економічної діяльності
Отже, можна сформувати висновки, що найменший ризик спостерігається для суб'єктів бізнесу, які працюють у фінансовій та страховій діяльності, а найбільші для тих, хто працює у будівництві (за асиметрією), та у діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (за ексцесом).
Загалом, оцінювання ризиків з подальшою розробкої механізмів їх мінімізації є необхідним для будь-яких суб'єктів бізнесу. І саме методи статистичного моделювання, зокрема використання моментів розподілу, дають можливість формалізованої оцінки діяльності підприємств та організацій.
Список використаних джерел:
1. Вітлінський В. В.Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. К.: КНЕУ, 2004. 480 с.
2. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу: монографія / М.Л. Вдовин та інші. Львів: В-во ННВК “АТБ”, 2015. 248 с.
3. Вдовин М.Л., Зомчак Л.М. Методологічні аспекти оцінювання економічних ризиків. Вісник Львівського університету. Сер.: Економічні науки. 2011. Вип. 46. С. 79–85.
4. Вдовин М.Л., Дідик М.О. Оцінювання економічного ризику регіону за допомогою методів багатовимірної класифікації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 24 (2).С. 148-151. Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_24% 282% 29__35
5. Солнцев С. О. Овчиннікова А.В. Комплексна оцінка інвестиційних ризиків на основі аналізу чинників маркетингового середовища. Проблеми системного підходу в економіці. 2010. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/ index.html
6. Вдовин М.Л., Брода А. Р. Статистичне моделювання інвестиційних ризиків в умовах ринку. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 17. 2017. С. 903-908.
7. Вдовин М. Л., Сивуляк Д. А. Оцінювання та методи мінімізації ризиків у сфері екології . Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С. 87 –90.
8. Вдовин М.Л., Вовк Р.В., Прийма С.С. Моделювання соціально-економічних процесів. Монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. 460 с.
9. Шелепінська І.О., Зомчак Л.М. Кластерний аналіз банківської системи України. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». 2017. С. 99-102.
_________________
Науковий керівник: Вдовин Марʼяна Любомирівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка
Голосування 
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter