:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПОРТФЕЛІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ :: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПОРТФЕЛІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ
:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПОРТФЕЛІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПОРТФЕЛІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

 
27.05.2017 19:11
Автор: Бердник Михайло Геннадійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", Україна; Кроковна Марія Андріївна, студентка, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", Україна
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Актуальність проблеми портфельного інвестування диктується умовами розвитку сучасної України. На сьогоднішній день вона є розповсюдженою темою для обговорення. Через нестабільність як політичної, так і економічної ситуації в Україні, достатньо високими є непередбачувані ризики, пов’язані з перерозподілом власності. Це, у свою чергу, викликає підвищення ризиків у стратегічних галузях. 

В останні роки кластерний аналіз знаходить своє застосування в різних областях економіки. В даній роботі продемонстровано застосування методу кластеризації  для побудови оптимального портфелю цінних паперів акцій Українського фондового ринку.  

Для вирішення цієї проблеми було обрано 16 актуальних підприємств. Для кожного з них було знайдено вартості акцій та суми виплачених по них дивідендів за 8 років: з 2007 року по 2014 рік..  

За цими даними було обчислено для зазначених років рівень прибутковості підприємств. Використовуючи знайдені рівні для множини цінних паперів вітчизняних компаній, було:

1) Розбито множину цінних паперів на три кластери, використавши один з алгоритмів кластерного аналізу- «Центроїдний метод». В результаті було отримано три кластери- з високою, середньою та низькою прибутковістю. 

2) Для кожного з отриманих кластерів було обчислено очікувану прибутковість і ступені ризику кожного цінного папера; 

3) На основі одержаних результатів кластеризації було побудовано за моделлю Марковіца 3 портфелі: з високою, середньою та низькою прибутковістю, які можуть бути використані для прийняття рішень про інвестування. В якості прикладу  приведено результати портфелю з середньою прибутковістю.





Прибутковість портфеля за прямою задачею – 3,30%;

Ризик портфеля за прямою задачею – 7,00%

Прибутковість портфеля за оберненою задачею – 0,15%;

Ризик портфеля за оберненою задачею– 0,34%.

Список використаних джерел:

1. Ю. Ф. Касимов. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг — М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. — 144 с.




допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
29.05.2017 15:53
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
29.05.2017 15:48
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПОДАТКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
15.05.2017 21:03
RELEVANCE OF FUZZY LOGIC IN THE ECONOMY
12.05.2017 21:18




© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.163 сек. / Mysql: 651 (0.123 сек.)