:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ :: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ
:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ

 
26.12.2018 14:50
Автор: Ковальова Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент Одеського національного політехнічного університету; Мірошникова Катерина Олександрівна, студентка, Одеський національний політехнічний університет
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Проблематика формування та управління кредитним портфелем комерційного банку постає особливо гостро у період спаду дохідності кредитних операцій у банківській системі, що обумовлені мінливістю зовнішнього економічного ринкового середовища, високим рівнем доларизації кредитних портфелів та підвищеним рівнем кредитного ризику, що потребує розробки комплексного розв’язання. Проведемо моделювання кредитного портфеля в залежності від впливу зовнішніх чинників на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК» задля удосконалення управління кредитною діяльністю банківською установою.

Для ПАТ «БАНК ВОСТОК» розрахуємо дохідність кредитних вкладень шляхом діленням доходу від кредитних операцій по кредитам юридичних та фізичних осіб на середню суму відповідних кредитних вкладень за досліджуваний період (таблиця 1).

На фоні зростання кредитів виданих юридичним особам відбувається зниження їх дохідності на 1,81 в.п. за 2015-2017 рр., що складає 13,25 % у 2017 р. Дохідність кредитів фізичних осіб вище майже в два рази дохідності кредитів юридичним особам, проте банк здійснює акцент кредитування саме на юридичних особах. Вважаємо, що така кредитна політика банку пов’язана з тим, що кредитування юридичних осіб здійснюється передусім у рамках групи «Fozzy Group», а отже фактор прибутковості не завжди є визначальним. Такий підхід до формування та реалізації кредитної політики вважаємо вкрай ризикованим, оскільки орієнтованість лише на підтримку пов’язаних з групою Fozzy юридичних осіб може призвести до погіршення його платоспроможності та поставити під удар усіх його вкладників.




Отже, кредитна політики ПАТ «БАНК ВОСТОК» потребує удосконалення для підвищення дохідності кредитного портфеля банку, що можливе за умови її переорієнтації: диверсифікувати кредитний портфель банку, розробити нові кредитні програми для фізичних осіб. З метою перевірки раціональності цієї пропозиції доцільно провести визначення залежності обсягу кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК» від зміни загальних доходів на одне домогосподарство України (Х1) та темпу зміни ВВП (Х2) у вигляді наступного математичного виразу:




Формула 1 являє собою двохфакторну модель обсягу кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК» від зміни загальних доходів на одне домогосподарство України (Х1) та темпу зміни ВВП (Х2).

У таблиці 2 відображений випадок впливу зміни доходів домогосподарств України, зміни ВВП [1] на обсяг кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК». Отримано досить достовірні результати моделювання впливу зовнішніх факторів на обсяг кредитування ПАТ «БАНК ВОСТОК», оскільки для даної моделі R-квадрат склав 0,92 (таблиця 3).




Так, зокрема, темпи зміни ВВП (Х2) за результатами побудованої моделі мають негативний вплив на обсяг кредитування банку, що цілком відображає сучасні реалії розвитку економіки. В умовах падіння обсягів виробництва потреба в кредитних ресурсах знижується. Щодо загальних доходів на одне домогосподарство, то їх динаміка свідчить про позитивний вплив на обсяги кредитування банку – тобто в сучасних умовах потреба українських домогосподарств у кредитних ресурсах є високою. Звичайно тут потрібно коригувати обсяги кредитування з огляду на платоспроможність останніх. Врахування рівня доходності кредитування фізичних осіб для ПАТ «БАНК ВОСТОК» дозволяє говорити про доцільність розвитку даного напрямку кредитування найближчим часом. Тут основна задача лежить в площині розробки зважених підходів кредитної політики щодо забезпеченості кредиту та можливості його стягнення.

Графічно ця залежність представлена двохмірної площиною, отриманою за допомогою статистичного методу множинної регресії. Ця площина описується рівнянням 2.




Нахил площини в напрямку зміни доходів домогосподарств України (1,23) являє чутливість обсягу кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК» до зміни доходів домогосподарств України. Тобто чим більше зростання загальних доходів на одне домогосподарство України тим більшим буде обсяг кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК». Нахил площини в напрямку темпу зміни ВВП (-111,25) являє чутливість обсягу кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК» до темпу зміни ВВП. В нашому випадку отриманий результат означає, що чим менший приріст ВВП тим менший обсяг кредитного портфелю ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Таким чином, зі збільшенням ВВП, обсягу доходів домогосподарств України обсяг кредитного портфелю банку збільшиться. На сьогодні визначено негативний вплив ВВП на кредитування банку та позитивний вплив доходів домогосподарств. Така ситуація повністю відповідає класичним положенням про економічну кризу – падіння економіки спричиняє падіння обсягів її кредитування та зниження реальних доходів населення, що спричиняє їх додаткову потребу у кредитному ресурсі. 

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/



Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
26.12.2018 17:12
КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СТІЙКОСТІ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
26.12.2018 16:09
БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
26.12.2018 15:24
КОНТРОЛІНГ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ПОСЛУГ
26.12.2018 15:12
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
26.12.2018 14:32
СТАН РОЗВИТКУ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
24.12.2018 13:16




© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.186 сек. / Mysql: 812 (0.158 сек.)