:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ :: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ
:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ

 
04.06.2013 19:03
Автор: Грош Вячеслав Володимирович, студент магістратури Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Управління ризиками стає основним засобом контролю за портфелями активів та пасивів фінансових організацій. Особливої уваги заслуговує процентний ризик банку, який може нести в собі як загрозу для фінансового результату банку, так і забезпечувати отримання прибутку у разі ефективного управління ним та утримання його у прийнятних межах.
Управління процентним ризиком має ключове значення для ефективної роботи банку, оскільки переважна частина активів та зобов’язань мають процентну природу і є чутливими до даного ризику.
Таким чином, процентна політика комерційного банку повинна передбачати різні шляхи та можливості мінімізації процентного ризику.
Для підвищення ефективного управління процентного ризику треба застосовувати комплексні методи оцінювання та управління ризику.
Оптимальним варіантом для даної ситуації буде запровадження методів, які дозволять визначити логіку формування та реалізації схеми управління процентним ризиком, та визначити вплив малоймовірних ризиків на найближчу перспективу діяльності банку. До таких методів відносяться  інформаційно-логічна модель управління процентним ризиком банку та сценарний аналіз на основі стрес-тестування .
Стрес-тестування є невід’ємним елементом ризик менеджменту провідних зарубіжних фінансово-кредитних організацій, в першу чергу, банків.
Закордоном оцінка «очікуваних» і «несподіваних» ризиків настільки стандартизована, що існують загальноприйняті підходи відносно не тільки технологій розрахунків, але й формування сценаріїв.
В Україні ж на сьогодні практика застосування стрес-тестування не є поширеною, проте тенденції розвитку української банківської системи, що характеризується зростанням міжбанківської конкуренції, зумовлюють необхідність застосування банками сценарної поведінки, яка дозволить їм здійснювати свою діяльність за таким алгоритмом, котрий зможе забезпечити не тільки стійкість під тиском вимог з боку законодавства, але й створить умови для розвитку довіри з боку населення.
За допомогою стрес-тестування процентного ризику банку банк зможе визначити розмір збитків у разі виникнення екстремальних подій.
Результати стрес-тестування повинні своєчасно розглядатися Комітетом з управління активами та пасивами для вжиття відповідних заходів щодо зниження рівня ризику.
Для ефективного управління процентним ризиком необхідною умовою є використання інформаційної системи, яка повинна забезпечувати оперативність у прийнятті управлінських рішень. Всю інформативну базу можна умовно розділити на ту, що надходить з внутрішніх джерел, та ту, що формується банком самостійно. Внутрішня інформація складається з обов’язкової, яка не обхід на для звітування банку перед регулюючими органами, та управлінської, яка формується банком самостійно. Для спрощення аналізу всього масиву управлінської інформації, його можна розподілити на чотири блоки: зовнішнє та конкурентне середовище, структура балансу, доходності та ризику, зведений аналіз. Доцільно в кожному блоці застосовувати аналітичні таблиці з короткими коментарями або аналізом даних, включаючи прогноз розвитку подій чи динаміку показників.

Список використаних джерел:
1. Інформаційне забезпечення управління процентним ризиком банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/znpchdtu/2009_22_2/articles/Finansi/18_Pogar.pdf.
2. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та інш. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с. 


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
БАЗОВІ ОПОРИ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
30.05.2013 18:12
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
06.06.2013 09:45
УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
04.06.2013 21:24
РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
04.06.2013 21:20
ЗАЛУЧЕННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
04.06.2013 21:11
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
03.06.2013 23:04
ПРОБЛЕМА НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПЛАТІЖНИХ БАЛАНСІВ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ПІД ЧАС ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
03.06.2013 22:15
СКЛАД ІНВЕСТОРІВ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
01.06.2013 10:26
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ
01.06.2013 10:09




© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.563 сек. / Mysql: 1338 (0.473 сек.)