|
|
|
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ
| |
| 04.06.2013 19:03 |
|
Автор: Грош Вячеслав Володимирович, студент магістратури Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля
|
|
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;] |
Управління ризиками стає основним засобом контролю за портфелями активів та пасивів фінансових організацій. Особливої уваги заслуговує процентний ризик банку, який може нести в собі як загрозу для фінансового результату банку, так і забезпечувати отримання прибутку у разі ефективного управління ним та утримання його у прийнятних межах.
Управління процентним ризиком має ключове значення для ефективної роботи банку, оскільки переважна частина активів та зобов’язань мають процентну природу і є чутливими до даного ризику.
Таким чином, процентна політика комерційного банку повинна передбачати різні шляхи та можливості мінімізації процентного ризику.
Для підвищення ефективного управління процентного ризику треба застосовувати комплексні методи оцінювання та управління ризику.
Оптимальним варіантом для даної ситуації буде запровадження методів, які дозволять визначити логіку формування та реалізації схеми управління процентним ризиком, та визначити вплив малоймовірних ризиків на найближчу перспективу діяльності банку. До таких методів відносяться інформаційно-логічна модель управління процентним ризиком банку та сценарний аналіз на основі стрес-тестування .
Стрес-тестування є невід’ємним елементом ризик менеджменту провідних зарубіжних фінансово-кредитних організацій, в першу чергу, банків.
Закордоном оцінка «очікуваних» і «несподіваних» ризиків настільки стандартизована, що існують загальноприйняті підходи відносно не тільки технологій розрахунків, але й формування сценаріїв.
В Україні ж на сьогодні практика застосування стрес-тестування не є поширеною, проте тенденції розвитку української банківської системи, що характеризується зростанням міжбанківської конкуренції, зумовлюють необхідність застосування банками сценарної поведінки, яка дозволить їм здійснювати свою діяльність за таким алгоритмом, котрий зможе забезпечити не тільки стійкість під тиском вимог з боку законодавства, але й створить умови для розвитку довіри з боку населення.
За допомогою стрес-тестування процентного ризику банку банк зможе визначити розмір збитків у разі виникнення екстремальних подій.
Результати стрес-тестування повинні своєчасно розглядатися Комітетом з управління активами та пасивами для вжиття відповідних заходів щодо зниження рівня ризику.
Для ефективного управління процентним ризиком необхідною умовою є використання інформаційної системи, яка повинна забезпечувати оперативність у прийнятті управлінських рішень. Всю інформативну базу можна умовно розділити на ту, що надходить з внутрішніх джерел, та ту, що формується банком самостійно. Внутрішня інформація складається з обов’язкової, яка не обхід на для звітування банку перед регулюючими органами, та управлінської, яка формується банком самостійно. Для спрощення аналізу всього масиву управлінської інформації, його можна розподілити на чотири блоки: зовнішнє та конкурентне середовище, структура балансу, доходності та ризику, зведений аналіз. Доцільно в кожному блоці застосовувати аналітичні таблиці з короткими коментарями або аналізом даних, включаючи прогноз розвитку подій чи динаміку показників.
Список використаних джерел:
1. Інформаційне забезпечення управління процентним ризиком банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/znpchdtu/2009_22_2/articles/Finansi/18_Pogar.pdf.
2. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та інш. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.
|
|
 Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
|
|
|
Голосування 
Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter