:: ECONOMY :: БАЗОВІ ОПОРИ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ :: ECONOMY :: БАЗОВІ ОПОРИ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
:: ECONOMY :: БАЗОВІ ОПОРИ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 26



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

БАЗОВІ ОПОРИ СТАБІЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 
30.05.2013 18:12
Автор: Савлук Сергій Михайлович, кандидат економічних наук, Київський національний економічний університет
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

25-й річниці Базеля І присвячується


Світова і українська фінансово – економічні кризи 2007 -2009 років, як і попередні рецесії, продемонстрували недостатність однієї опори вимірювання фінансової стійкості банків на основі адекватності капіталу відносно зважених на ризик активів, запровадженої Базелем І ще у червні 1988 року. І хоча в 2004 році Базельський комітет додав до механізму забезпечення банківської стабільності ще одну опору – рівень ризик - менеджменту в банках, цього виявилось недостатньо щоб протистояти кризовій ситуації в світовому банківництві, яка почалась у 2007 році, а її наслідки відчуваються і донині. Проблема банків проявилася в тому, що капітал як «подушка безпеки» не спрацював в необхідній мірі і необхідно шукати додаткову опору забезпечення стабільності банків.
Цю, третю опору реально почали шукати фахівці Базельського комітету в 2009 - 2010 рр. вже маючи «на руках» повчальні уроки світової фінансової кризи. При цьому враховувалось, що багато науковців [1] ще до прийняття Базеля І на основі статистичних досліджень робили висновки про хиткість концепції стабільності банківської системи на основі однієї опори - показника  адекватності регулятивного капіталу. Завдяки універсальності даного показника прибічники концепції однієї опори взяли гору і він був зафіксований на рівні не нижче 8% для всіх країн – учасників базельської угоди [ 2 ]. Проте, вже до кінця 90-х років минулого сторіччя стало зрозумілим, що для банківської стабільності однієї опори явно недостатньо.  Друга опора у формі вимоги до банків побудувати ефективну систему ризик – менеджменту викристалізувалась у Базелі ІІ [ 3 ]. Не піддаючи сумніву важливість Базеля ІІ, слід зазначити, що він в певній мірі вирішував проблеми великих американських банків, які не могли дотримуватись завеликого для них нормативу адекватності капіталу в 8%, програючи конкуренцію більш капіталізованим азійським банкам. На це на пряму натякнув тодішній голова ФРС Алан Грінспен у промові,присвяченій 10-річчю Базелю І [4].
Основний недолік Базеля ІІ проявився не в  послабленні вимог до нормативів капіталу для банків, які буцімто мали якісну систему ризик – менеджменту і вміли вимірювати ризики та враховувати їх при визначенні потреби в економічному капіталі для їх перекриття, а у відсутності ранжування ризиків і визначення їх пріоритетності при перекритті буфером капіталу. В цьому плані могла бути корисною модель піраміди ризиків, на вершині якої очевидно знаходиться найбільш загрозливий і найменш керований ризик -  ризик ліквідності. Усі інші лише ведуть до нього ( рис. 1 ).



Рис.1. Піраміда  ризиків.

Цей недолік почав виправляти лише Базель ІІІ, запровадивши нормативи покриття ліквідності (LiquidityCoverageRatio – LCR) та чистого стабільного фондування  (Net stablefundingratio – NSFR), які повинні бути більшими ніж 100%. Таким чином, управління ліквідністю визначене як третя опора стабільності банків. Крім того, Базель ІІІ прийняв  ряд заходів з підвищення надійності першої опори. Банки повинні створювати буфер капіталу на майбутнє, щоб протистояти натиску економічних катаклізмів. Підвищено норматив адекватності капіталу до 10,5%. Базель ІІІ зайнявся й «чисткою капіталу», зобов’язавши банки виключити зі складу капіталу нестабільні елементи ( step –ups). Для українських реалій це переоцінка основних засобів, яка не має монетарного підґрунтя і нова переоцінка вже не включається до складу регулятивного капіталу з 2010 року.
Тим не менше,  Базель ІІІ не вирішив всіх завдань. Він не зв’язав між собою ці три опори, що робить їх недостатньо надійними. Принцип такого зв’язку може бути наступним: якщо одна з опор слабшає ( наприклад, знижується рівень ліквідності), то інші повинні підсилюватись, перш за все в напрямку збільшення нормативних вимог до капіталу. А фінансовий стан банку потрібно оцінювати у комплексі за цими трьома елементами стабільності банківської діяльності.

Список використаних джерел:
1. Wall, Larry D. RegulationofBanksEquityCapital/Wall, Larry D.//Economic Review, FederalReserveBankofAtlanta. -1985, November.Р.Р. 4-18.
2. Банк міжнародних розрахунків. Історія базельських угод //[Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.bis.org/bcbs/history.htm.
3. Міжнародна конвергенція виміру капіталу і стандартів капіталу. Банк міжнародних розрахунків, 2004 // [Електроний ресурс]. Режим доступу: www.bis.orgpublbcbs107.htm.
4. AlanGrinspen. TheroleofCapitalonOptimalBankingSupervisionandRegulation,
FRBNY EconomicPolicyReview October 1998.



Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
06.06.2013 09:45
УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
04.06.2013 21:24
РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
04.06.2013 21:20
ЗАЛУЧЕННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
04.06.2013 21:11
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ
04.06.2013 19:03
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
03.06.2013 23:04
ПРОБЛЕМА НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПЛАТІЖНИХ БАЛАНСІВ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ПІД ЧАС ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
03.06.2013 22:15
СКЛАД ІНВЕСТОРІВ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
01.06.2013 10:26
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ
01.06.2013 10:09




© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.206 сек. / Mysql: 1367 (0.164 сек.)